دانلود ترجمه فارسی مقاله تحلیل روند بازار سهام با استفاده از مدل های مخفی مارکوف
مشخصات ترجمه فارسی:
نام انگلیسی مقاله: Stock Market Trend Analysis Using Hidden Markov Models
نام فارسی مقاله: تحلیل روند بازار سهام، با استفاده از مدل های مخفی مارکوف
موضوع: اقتصاد - تکنولوژی اطلاعات
فرمت مقاله: WORD
صفحات فایل ترجمه شده: 19
دریافت رایگان نسخه انگلیسی:دانلود
_______________________
خلاصه مقاله:
تغییرات قیمت در بازار سهام را نمی توان به کل تصادفی دانست. در اصل، چیزی که باعث تحریک بازار مالی شده و الگویی که سری های زمانی مالی از آن تبعیت می کنند، مورد توجه اقتصاد دانان، ریاضی دانان و اخیراٌ نیز دانشمندان علوم کامپیوتر قرار گرفته است[17]. در این مقاله، ایده ای در مورد تحلیل گرایش رفتار بازار سرمایه، با استفاده از مدل مخفی مارکوف (HMM) ارائه خواهد شد. زمانی که گرایشی از یک بازه ی زمانی خاص تبعیت کرد، این اطمینان داده می شود که در آینده نیز این تبعیت تکرار خواهد شد. یک تفاوت یک روزه در ارزش سهام برای بازه ی زمانی خاص پیدا شده و مقادیر توزیع احتمال مقادیر یکپارچه ی آن نیز مشخص می-شود. سپس رفتار الگوی بازار سهام بر مبنای مقادیر احتمالی برای بازه ی زمانی خاصی تصمیم گیری می شود. هدف این بوده که دنباله ی وضعیت مخفی مشخص را محاسبه کرده تا این گرایش را بتوان با استفاده از مقادیر توزیع وضعیت یکنواخت تحلیل کرد. شش دنباله ی وضعیت مخفی بهینه نیز ایجاد شده و مقایسه شده اند. تنها تفاوت یک روزه در ارزش نزدیک در زمانی که در نظر گرفته می شود، بهترین دنباله وضعیت بهینه را ارائه خواهد داد
واژگان کلیدی: مدل مخفی مارکوف، گرایش بازار سرمایه، ماتریس احتمال تبدیل، ماتریس احتمال انتشار، توزیع احتمال وضعیت یکنواخت
_______________________
خلاصه مقاله:
تغییرات قیمت در بازار سهام را نمی توان به کل تصادفی دانست. در اصل، چیزی که باعث تحریک بازار مالی شده و الگویی که سری های زمانی مالی از آن تبعیت می کنند، مورد توجه اقتصاد دانان، ریاضی دانان و اخیراٌ نیز دانشمندان علوم کامپیوتر قرار گرفته است[17]. در این مقاله، ایده ای در مورد تحلیل گرایش رفتار بازار سرمایه، با استفاده از مدل مخفی مارکوف (HMM) ارائه خواهد شد. زمانی که گرایشی از یک بازه ی زمانی خاص تبعیت کرد، این اطمینان داده می شود که در آینده نیز این تبعیت تکرار خواهد شد. یک تفاوت یک روزه در ارزش سهام برای بازه ی زمانی خاص پیدا شده و مقادیر توزیع احتمال مقادیر یکپارچه ی آن نیز مشخص می-شود. سپس رفتار الگوی بازار سهام بر مبنای مقادیر احتمالی برای بازه ی زمانی خاصی تصمیم گیری می شود. هدف این بوده که دنباله ی وضعیت مخفی مشخص را محاسبه کرده تا این گرایش را بتوان با استفاده از مقادیر توزیع وضعیت یکنواخت تحلیل کرد. شش دنباله ی وضعیت مخفی بهینه نیز ایجاد شده و مقایسه شده اند. تنها تفاوت یک روزه در ارزش نزدیک در زمانی که در نظر گرفته می شود، بهترین دنباله وضعیت بهینه را ارائه خواهد داد
واژگان کلیدی: مدل مخفی مارکوف، گرایش بازار سرمایه، ماتریس احتمال تبدیل، ماتریس احتمال انتشار، توزیع احتمال وضعیت یکنواخت
